金融工程研究中心学术报告：Linear-quadratic mean-field team with continuum heterogeneous agents

报 告 人：冯新伟，山东大学中泰证券金融研究院教授 报告时间：2024年5月7日下午14:00-15:00 报告地点：腾讯会议411 462 343 报告摘要：We study a class of stochastic linear-quadratic mean-field team involving a large number of weakly-coupled agents. Specifically, all agents are heterogenous with continuum diversity, thus they are more practical than homogeneous-type and the finite-type heterogeneous. A novel unified approach is proposed under which the intractable continuum heterogeneity can be converted to a more tractable homogeneity. As a trade-off, the underlying randomness is augmented, and all agents become weakly-exchangeable. Related asymptotic optimality is also established.   报告人简介：冯新伟，2016年获山东大学博士学位，2016年8月至2018年8月，2018年9月至2019年8月先后在香港中文大学和香港理工大学从事博士后研究，2019年入职山东大学，获聘山东大学齐鲁青年学者，主要从事倒向随机微分方程、随机最优控制与概率极限理论等方面的研究。在《Science China. Mathematics》、《The Annals of Applied Probability》、《SIAM Journal on Control and Optimization》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》、《Applied Mathematics & Optimization》、《Journal of Theoretical Probability》等期刊发表论文30余篇，主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目以及山东省自然科学基金青年基金项目，以骨干成员参加科技部重点研发项目和国家自然科学基金天元基金项目。