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金融工程研究中心学术报告:Mean-field Reflected backward SDEs.
- 来源:
- 学校官网
- 收录时间:
- 2024-09-21 03:20:28
- 地点:
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- 报告人:
- 学校:
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- -/- 21
报 告 人:法国曼恩-勒芒大学(Le Mans Université)
Said
Hamadène
教授
报告时间:2024年6月11日上午10: 00 - 11: 00
报告地点:苏州大学本部览秀楼105学术报告厅
报告摘要: We study mean-field reflected BSDEs.
First, using the fixed point method, we show existence and uniqueness of the
solution when the data which define the BSDE are p-integrable with p=1 or
p>1. The two cases are treated separately. Next by penalization we show also
the existence of the solution. The two methods do not cover the same set of
assumptions.
报告人简介:Said Hamadène,法国曼恩-勒芒大学(Le Mans Université)数学实验室(Laboratoire Manceau de Mathématiques)教授,是随机控制与金融数学领域的国际著名学者。他的主要研究领域包括随机最优控制、零和与非零和随机微分博弈、倒向随机微分方程、金融数学、偏微分方程的粘性解、平均场倒向随机微分方程,最优切换问题等。